運用コンサルティング‐②特徴
プロフェッショナルの経験と視点
- リスク管理
- 資産配分
- マネージャーストラクチャー
将来に向けてのリスク管理
四半期ごとに資産全体の市場変動リスクを計測
- ＶａＲ法を用いた定量管理
- 非日常を想定したストレステスト
- ポートフォリオの潜在リスクの動態変化の把握
- 金融市場の急変など、緊急時における市場調査と資産配分等の提案
効率的資産配分へのリバランス
四半期または半年毎に、資産配分の効率性を確認し、必要に応じリバランスをご提案
- 自社開発のイールドカーブモデルによる期待リターンの算出
- 24四半期ローリングでのリスクファクターの算出
採用戦略・ファンドのモニタリングとメンテナンス
個別ファンド単体だけではなく、マネージャーストラクチャー全体での有効性を、
動的に確認し、必要に応じて変更案をご提案
- 四半期報告会等定期的な実績報告会への同席
- 弊社ユニバースデータ（登録ファンド数900）内での定量的確認
- 年間700回以上のマネージャーミーティングでの定性的確認
